Czym jest i jak działa wskaźnik ATR

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Wskaźnik ATR – narzędzie analizy technicznej tradera

Z artykułu dowiesz się:

ATR (Average True Range czyli Średnia Rzeczywistego Zasięgu) jest to popularny wskaźnik analizy technicznej stworzony w 1978 roku przez J. Welles’a Wildera i opisany przez niego w książce New Concepts in Technical Trading Systems. Celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności rynkowej na podstawie danych historycznych. Wskaźnik ATR jest używany do podejmowania decyzji o zajęciu bądź zamknięciu pozycji w danym walorze.

ATR – Average True Range

Wilder opracował wskaźnik ATR z myślą o rynku towarów odznaczających się częstymi lukami cenowymi, powodującymi problem z ustaleniem rzeczywistej zmienności. Konstrukcja ATR pozwala określić prawdziwy zasięg ruchu cenowego. Określenie tego na podstawie zmienności pomiędzy wartościami skrajnymi z danego dnia może być niewystarczające, ponieważ częste występowanie luk zaburza prawdziwą zmienność i uniemożliwia swing traderom ustalenie odpowiedniego zlecenia zabezpieczającego (stop loss). ATR nie identyfikuje potencjalnego kierunku cen. Zamiast tego, przedstawia dynamikę rynku w danym okresie. Oscylator ten wykorzystywany jest często w systemach transakcyjnych zajmujących pozycje zgodne z trendem. Zmiana ceny waloru o pewną krotność wskaźnika ATR jest uznawana za wybicie z trendu bocznego i może być wykorzystana jako sygnał kupna lub sprzedaży.

ATR- Zastosowanie

*Określanie siły wahań rynku

Wskaźnik ten pozwala określić jak spore są wahania na rynkach. Dzięki zmierzeniu panującej zmienności, traderzy są w stanie określić panujący sentyment na rynku.

* Podjęcia decyzji o wejściu bądź wyjściu z transakcji na określonym instrumencie.

Mierząc zmienność jednostkową przedstawia on panującą tendencję na rynku. Przy wykorzystywaniu go należy zawsze pamiętać, że wybicia z konsolidacji lub odwrócenia trendu pojawiają się zazwyczaj z istotnym opóźnieniem. Z tego względu nie należy go stosować w pojedynkę jako sygnału kupna. Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny. Stałe i nierosnące wartości wskazują na konsolidację. Podwyższona zmienność i rosnące wartości oscylatora wzbudzają czujność i są sygnałem do zainteresowania się danym instrumentem.

*Namierzanie lokalnych ekstremów tj. szczytów i dołków

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Pojawienie się lokalnego maksimum ATR oznacza osiągnięcie lokalnego szczytu przez wykres cenowy. Dodatkowo wartości te mogą zapowiadać dłuższą zmianę trendu.

* Wyznaczanie poziomu stop loss.

Wartość ATR zmienia się wraz z pojawiającymi się na nowo cenami. Z tego powodu może być używany jako tzw. stop loss kroczący. W chwili odwrócenia trendu ograniczy straty lub obroni wygenerowane wcześniej zyski gdyż automatycznie dostosowuje się do bieżącej sytuacji na rynku

*Wyznaczania istotności formacji świecowych.

Formacja świecowa większa od ostatniego ATR uważana jest za znaczącą, mniejsza z kolei za mało ważną.

Wzór i konstrukcja wskaźnika ATR

Wskaźnik ATR jest używany do przewidywania lokalnych szczytów i dołków – jego wartość jest często wysoka i osiąga szczyt przed lokalnym minimum lub maksimum kursu ( A). Także wysoka wartość wskaźnika podczas gwałtownego spadku lub wzrostu może zapowiadać dłuższą zmianę trendu (B). Niskie wartości wskaźnika potwierdzają trend horyzontalny (C). ATR jest średnią wyliczaną z prawdziwego zasięgu cenowego. Bazuje na obliczeniach True Range. Stosować go można do dowolnych interwałów, jednakże stworzony został z myślą o wykresach dziennych. Najczęściej stosowanym parametrem w obliczaniu ATR jest 14 okresów. Na podstawie prawdziwego zasięgu ruchu z danego okresu jest obliczana średnia, która prezentuje w jakim zakresie cenowym porusza się dany instrument.

ATR = (średnia z TR (n-1) okresów + obecny TR/n)

True Range (TR), który przyjmuje największą wartość dla jednego z poniższych wyników:

*odległość pomiędzy ceną zamknięcia z ostatniej świecy, a minimum z obecnej świecy

*odległością pomiędzy dzisiejszym maksimum obecnej świecy, a ceną zamknięcia obecnej świecy

*odległością pomiędzy maksimum, a minimum z obecnej świecy

MattOption

Przyznam, że dzisiejszy temat jest naprawdę bardzo ciekawy ponieważ zajmiemy się jednym z najpopularniejszych wskaźników. Co ciekawe nikt praktycznie nie pytał o to narzędzie, a uwierz mi, że naprawdę warto je poznać. Na wstępie zaznaczam, że w tym artykule będzie bardzo wiele uproszczeń i nie będę posługiwał się oryginalnymi nazwami poszczególnych linii ponieważ są one po japońsku i ciężko jest je zapamiętać, a tym bardziej skojarzyć. Dodam jeszcze, że strategia Ichimoku polega na podążaniu zgodnie z trendem, a linie pozwalają w naprawdę prosty sposób określić czy cena aktualnie jest w trendzie czy też nie. Przejdźmy do rzeczy.

Na pierwszy rzut oka to wszystko może wydawać się skomplikowane, ale nie jest aż tak źle jak to wygląda. Ten czerwony kanciasty korytarz to pasek pokazujący jakie aktualnie jest nastawienie na rynku. Jeżeli ten pasek jest w kolorze zielonym to mamy trend wzrostowy, a jeżeli jest czerwony to panuje trend spadkowy.

Linia czerwona i niebieska to tak zwane linie sygnałowe (ja je tak nazywam). Najprościej mówiąc jeżeli się przetną w odpowiedni sposób to generują sygnał kupna lub sprzedaży.

Linia zielona to zwyczajny filtr, który działa w ten sposób, że jeżeli panuje trend spadkowy to ta zielona linia musi znajdować się pod ceną. Jeżeli zielona linia przebije poziom ceny to należy spodziewać się w najbliższym czasie wzrostu. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku trendu wzrostowego.

Do poprzedniego screena dorzuciłem miejsce, w którym powinno się otworzyć pozycję na podstawie przecięcia linii. Jak zapewne zauważyłeś strategia nie grzeszy dużą liczbą sygnałów, ale to raczej nie jest wada – lepiej mieć kilka pewniejszych sygnałów niż kilkadziesiąt niepewnych. Specjalnie nie podaję czasu zagrań ponieważ nie traktuję tego jako strategię, a jedynie narzędzie pomagające lepiej rozeznać się na rynku.

  • Panuje trend spadkowy
  • Linia zielona jest poniżej ceny
  • Linia niebieska przecina linię czerwoną od góry

  • Panuje trend wzrostowy
  • Linia zielona jest powyżej ceny
  • Linia niebieska przecina linię czerwoną od dołu

No dobra, wszystko pięknie, ładnie, ale co robić jeżeli wejdziesz na rynek i zobaczysz taką plątaninę jak na powyższym obrazku? Jest to bardzo częsta sytuacja na rynku ponieważ przez większość czasu cena jest w mniejszej lub większej stagnacji. Jeżeli napotkasz takie zjawisko, które ja nazywam “burzą” po prostu nie inwestuj z trendem ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Dobrze jest w tym czasie używać takich wskaźników jak Stochastic Oscillator czy RSI ponieważ jesteśmy praktycznie pewni, że aktualnie na rynku panuje stagnacja i nie pozostaje nam nic innego jak narysować korytarz ceny i grać pod stagnację.

Mam nadzieję, że artykuł był czytelny i zrozumiały oraz wyjaśniłem najważniejsze zagadnienia związane z Chmurą Ichimoku w prosty sposób.

Wskaźnik ADX Average Directional Movement Index

73% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Wskaźnik ADX, czyli Average Directional Movement Index to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. To, jakie forex wskaźniki wybrać, to z kolei jedno z największych wyzwań stojących przed początkującymi traderami technicznymi. Bez wątpienia wybór wskaźnika A.D.X. to zawsze dobry wybór. W związku z tym, że zwykle nie ma jednego, złotego przepisu na to, jak wykorzystywać narzędzia analizy technicznej, ponieważ można interpretować je na kilka sposobów, na pewno warto je dogłębnie przetestować, aby móc z nich regularnie korzystać. Pamiętajmy, że jedną z najważniejszych kwestii stojących przed inwestorami jest całkowite zrozumienie tego, jak działają wskaźniki analizy technicznej i oscylatory, zanim zacznie się korzystać z nich w handlu na rachunku rzeczywistym. Na szczęście ADX jest wskaźnikiem stosunkowo prostym w obsłudze.

Jeżeli chodzi o historię tego wskaźnika, to koniecznie trzeba wspomnieć o jego twórcy, czyli J. W. Wilderze. Jest to absolutna legenda świata analizy technicznej. Oprócz wskaźnika A.D.X. stworzył on także wskaźniki forex ATR, czyli Average True Range, Parabolic SAR, a także jeden z najbardziej rozpoznawalnych wskaźników technicznych na świecie – Relative Strength Index, czyli w skrócie RSI. Oprócz tego jest on twórcą klasycznej już pozycji AT „New Concepts in Technical Trading Systems”.

Budowa i działanie wskaźnika Average Directional Movement Index

ADX, czyli właśnie Average Directional Movement Index jest to tak zwany indeks ruchu kierunkowego. Jego głównym przeznaczaniem jest mierzenie i obrazowanie siły panującego trendu (niezależnie od tego, czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy). Dzięki niemu możemy unikać handlu w najbardziej niepewnych momentach, czyli w okresach konsolidacji. Krótko mówiąc, wskaźnik ten potwierdza trendy lub ostrzega przed ich zmianą.

ADX, zwykle wykorzystuje się razem z liniami DMI, dlatego z góry można założyć, że składa się on z trzech linii: ADX (niebieska), +DI (zielona) oraz –DI (czerwona). Wszystkie one oscylują w zakresie od 0 do 100, jednak w praktyce rzadko zdarza się, żeby osiągały one wartości przekraczające poziom 60 – są to tak naprawdę skrajne przypadki bardzo silnych trendów, związanych zwykle z poważnym oberwaniem wykresu (spowodowanym na przykład przez zaskakujące wydarzenie makroekonomiczne). Aby móc prawidłowo odczytać wskazania oscylatora, należy wyznaczyć poziomy 20 oraz 40. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że nie warto korzystać ze wskaźnika zawierającego tylko jedną linię ADX, ponieważ jego wskazania są wówczas dużo bardziej niepewne.

Analityk Techniczny radzi:

Działanie ADX możesz sprawdzić bezpłatnie na rachunku demo. Pozwoli Ci to bez ryzyka przetestować działanie wskaźnika na realnym rynku, ale na wirtualnych środkach. Zarejestruj się i przekonaj, jak działa ADX.

Wykorzystanie wskaźnika ADX

Interpretacja samej linii ADX jest naprawdę bardzo prosta i nie powinna sprawiać ona problemu nawet osobom, które nigdy nie miały nic wspólnego z czymś takim jak analiza techniczna. Jeśli linia Average Directional Movement Index jest poniżej poziomu 20 możemy mówić o konsolidacji, w przypadku której lepiej powstrzymać się od zajmowania pozycji i poczekać na sygnał kupna lub sprzedaży. W momencie gdy ADX przekroczy poziom 20 możemy mówić o tym, że na danym instrumencie pojawił się trend (nie jest jednak określone, czy jest to trend wzrostowy czy spadkowy). W wypadku gdy ADX znajdzie się powyżej poziomu 40 mamy do czynienia z bardzo silnym trendem.

Jeżeli do linii ADX dodamy linie +DI oraz -DI możemy otrzymać sygnały forex. Gdy wskaźnik ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia +DI przecina od dołu linię -DI wówczas pojawia się sygnał do zajmowania długich pozycji. Z kolei w momencie, gdy wskaźnik ADX znajduje się powyżej poziomu 20, a linia +DI przecina od góry linię -DI to wówczas pojawia się sygnał sprzedaży. Jest to całkiem prosty sposób na uzyskanie niezłych wskazań do zajęcia pozycji.

Oprócz tego mamy jeszcze kwestię rozpoznawania trendów – te wskazania również nie należą do najbardziej skomplikowanych: jeśli linia +DI znajduje się powyżej linii -DI to mówimy o trendzie wzrostowym (oczywiście wtedy gdy nie ma konsolidacji, czyli linia ADX musi przyjmować wartości powyżej 20) oraz analogicznie, w momencie gdy linia +DI znajduje się poniżej -DI to mówimy o trendzie spadkowym.

Pamiętajmy jednak, że pierwsza interpretacja z trzech przedstawionych jest zdecydowanie najważniejsza, ponieważ wskaźnik ADX przeznaczony został przede wszystkim do mierzenia siły trendu, a nie wskazywania jego kierunku. Oprócz tego należy wiedzieć, że wskaźnik ADX najlepiej jest stosować w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej, które generować będą główne sygnały kupna bądź sprzedaży danego instrumentu. W takim wypadku sam ADX stosować należy przede wszystkim do weryfikacji sygnałów pod względem panującego na danym rynku trendu, jego zmiany, bądź jego braku.

Podsumowując, w oparciu o wskaźnik Average Directional Movement Index tworzyć można naprawdę ciekawe oraz praktyczne systemy transakcyjne, które będą przeznaczone do handlu zgodnego z głównym trendem panującym w danym czasie na rynku czy instrumencie. Bez wątpienia ADX jest doskonały w tym do czego został stworzony, czyli w określaniu siły trendu. Nie ma lepszego wskaźnika o tym zastosowaniu, dlatego otrzymuje on pełną pulę punktów.

Plusy

  • Łatwość wykorzystania
  • Jasne sygnały kupna i sprzedaży
  • Możliwość określania siły trendu
  • Możliwość wykluczenia handlu w momencie niepewności rynkowej

Minusy

  • Konieczność użycia dodatkowych wskaźników
  • Konieczność weryfikacji sygnałów (jednak nie jest to główne zadanie wskaźnika)

Nasza ocena: 10/10

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale doskonale wiemy, jak Ci ją ułatwić. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: