Jak obliczać wielkość pozycji w transakcji na Forex

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jak obliczać wielkość pozycji w transakcji na Forex?

Wyobraźmy sobie, że znalazłeś świetną okazję do dokonania transakcji na parze walutowej. Skąd dokładnie wiadomo ile kontraktów kupić lub sprzedać? Jak obliczyć wielkość zajmowanej pozycji?

W tym artykule dowiesz się, jak obliczyć wielkość pozycji na rynku Forex tzn. wielkość transakcji, aby zawsze utrzymywać niskie ryzyko i chronić rachunek przed utratą środków.

Obliczanie wielkości pozycji na dla transakcji o niskim poziomie ryzyka

Na czym polega określanie wielkości pozycji na rynku Forex?

Jest to istotna część strategii transakcyjnej, która pomaga utrzymać jak najmniejsze ryzyko związane z handlem.

Rozmiar pozycji pomaga w określeniu:

  • Ile powinno być długich lub krótkich pozycji dla konkretnej transakcji?
  • Jakie jest ryzyko przypadające na jedną transakcję i ogólne ryzyko Twojego portfela?
  • Jakich zwrotów możesz oczekiwać dla swojego portfela?

Jak obliczyć wielkość pozycji na Forex?

Krok 1: Sprawdź kapitał netto
Po zalogowaniu się na platformie brokera, możesz przyjrzeć się swojej całkowitej kwocie kapitału, którą posiadasz do handlu.

Na przykład – jeśli otwierasz konto i zasilasz je kwotą 1.000$, jest to Twój kapitał netto.

Krok 2: Określenie ryzyka przypadającego na transakcję
Ryzyko odnosi się do maksymalnej straty jaką jesteś skłonny ponieść za każdą dokonaną transakcję. Jest to maksimum, które możesz stracić, jeśli Twój stop-loss zostanie osiągnięty.

⚠️ Pamiętaj: NIGDY nie ryzykuj więcej niż 1% do 3% Twojego kapitału przy jakiejkolwiek pojedynczej transakcji.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Jeśli jesteś początkujący sugeruję, aby zacząć od 1% ryzyka na jedną transakcję. Gdy będziesz wystarczająco pewny siebie i doświadczony możesz podnieść je do 2%, a ostatecznie maksymalnie do 3%.

Kiedy już podejmiesz decyzję o ryzyku przypadającym na jedną transakcję musisz trzymać się go konsekwentnie przez określony czas zanim je zwiększysz.

Zawsze trzymaj się konsekwentnie ryzyka na jedną transakcję, ponieważ nigdy nie możesz przewidzieć wyniku żadnej pojedynczej transakcji.

⚠️ Pamiętaj: W przypadku każdej transakcji z osobna jej wynik jest losowy.

Krok 3: Określenie wielkości pozycji na rynku Forex dla poszczególnych transakcji

Aby pomóc Ci zrozumieć jak działa ustalanie rozmiaru pozycji, pokażę Ci jak obliczyć to samodzielnie.

Oto wzór:

[(Kapitał Netto) x (% ryzyka na transakcję)] / [(Dystans Stop-Loss) x (Wartość Pipsa)]

Co te wszystkie elementy oznaczają? Spójrzmy na kilka przykładów.

Przykład rozmiaru pozycji walutowej #1

Kapitał netto: Załóżmy, że zaczynasz od 10.000$ na koncie. Kapitał netto wyniesie zatem 10,000$. Wyobraźmy sobie, że właśnie zacząłeś inwestować, więc ryzykujesz 1% na transakcję.Kapitał netto x % ryzyka na transakcję: 10,000$ pomnożone przez 1% wynosi 100$. Oznacza to, że maksymalna kwota, którą jesteś skłonny stracić wynosi 100$ na transakcję.
Dystans Stop-Loss: Jest to odległość od ceny rozpoczęcia do poziomu Stop-Loss. Powiedzmy, że kupujesz po cenie 1,2120 i ustawiasz stop-loss na poziomie 1,2100.

Twój stop-loss jest zawsze oparty na wzorcach świecowych. Tak więc dla różnych transakcji stop-loss zostanie umieszczony na różnych odległościach.

W zależności od strategii, stop-loss może być oddalony o 8 pipsów lub 20 pipsów. W tym przypadku wyobraźmy sobie, że stawiasz stop-loss w odległości 20 pipsów.

Wartość pipsa: Liczba ta zależy od pary walutowej, którą handlujesz. Jeśli handlujesz EUR/USD będzie to 10$. Inne pary mogą być trochę droższe lub tańsze niż 10 dolarów. Istnieje wiele stron gdzie można sprawdzić taką wartość.

To prowadzi nas do równania: (10,000$ x 1%) / (20 x 10$) = 0.5 Lot

W handlu na rynku Forex jeden standardowy lot wynosi 100.000 waluty bazowej. W tym przykładzie handlujemy EUR/USD, więc walutą bazową jest euro.

Jeden lot to 100.000 EUR, więc 0,5 lot to 50.000 EUR. To dokładna kwota, którą należy kupić, aby dokonać transakcji.

Przykład wielkości pozycji na rynku Forex #2

Kapitał netto: Powiedzmy, że zasiliłeś swoje konto kwotą 10 000$.
% Ryzyko na transakcję: Wyobraźmy sobie, że jesteś teraz bardziej doświadczony i decydujesz się zaryzykować 3% swojego kapitału.
Kapitał netto x % ryzyka na transakcję: 10,000$ pomnożone przez 3% wynosi $300. Jest to maksymalna kwota, którą jesteś gotów stracić w tej transakcji.

Dystans Stop-Loss: Tym razem Twój stop-loss jest o 30 pipsów wyżej.

Wartość pipsa: Powiedzmy, że znów handlujesz EUR/USD, więc wartość $ za pip wynosi $10.

Liczba lotów, które powinieneś wymienić = ($10,000 x 3%) / (30 x $10) = 1 lot.

Przypomnijmy, że jeden lot to 100.000 waluty bazowej, którą w tym przypadku jest euro. Więc kupujesz 100.000 euro.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Forex-Iter

Blog ma charakter informacyjny, jest to opis niektórych moich inwestycji na rynku FOREX.

Betfair

Strony

linki

Linki

Moje inwestycje

Reklama płatna

Subskrybuj

wtorek, 10 maja 2020

Jak obliczyć wartość pipsa

Pips jest najmniejszą wartością o jaką może zmienić się kurs danego instrumentu. O wartości pipsa decyduje wielkość transakcji, kierunek zajmowanej pozycji oraz minimalny krok notowania. Wartość pipsa w walucie kwotowanej dla transakcji na parach walutowych obliczana jest według poniższej formuły:

1pips = [0,0001] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota] (dla 1 lota EUR/USD pips= 10$)

dla par z jenem wzór przyjmuje postać:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [wartość 1 lota]

W przypadku indeksów, metali i ropy wartość pipsa w USD obliczana jest według formuły:

1pips = [0,01] x [ilość lotów] x [mnożnik]
Wartość pipsa przeliczana jest na złotówki po kursie waluty kwotowanej i PLN, a przypadku indeksów, metali i ropy po kursie USDPLN. Dla pozycji długich przeliczenia na złotówki dokonuje się po kursie bid, dla pozycji krótkich wartości pipsa przeliczane są po kursie ask.
Przykładowo dla rynku walutowego najczęściej 1 pips to 0.0001, a zmiana notowania pary EUR/PLN (euro w parze ze złotówką) z 3.4222 na 3.4223 to zmiana kursu właśnie o 1 pips. Dla par walutowych, w których japoński jen jest walutą kwotowaną, 1pips to 0.01, a zmiana notować EUR/JPY (euro w parze z japońskim jenem) ze 155.22 na 155.23 oznacza wzrost kursu o 1 pips.

Dla pary EUR/USD wartość 1 pipsa dla 1 lota to 10 USD. odpowiednio, dla 0.1 lota wartość 1 pipsa będzie dziesięciokrotnie mniejsza i wyniesie 1 USD.

Dla minimalnej jednostki transakcyjnej, tj. 0.01 lota, wartość 1 punktu będzie równa 0.1 USD (10 centów).

Wiedząc, że 1 lot na rynku walutowym to 100.000 jednostek waluty bazowej, a kurs walutowy wyraża cenę walutowy bazowej w walucie kwotowanej, możemy obliczyć, ile wart jest 1 pips. Wartości 1 pipsa zawsze wyrażone są w walucie kwotowanej. Posłużmy się przykładem pary eurodolara –

1 pips dla 1 lota EUR/USD = 100.000 x 0,0001 = 10 USD

1 pips dla 0,77 lota EUR/USD = 77.000 x 0.0001 = 7,7 USD

1 pips dla 0,33 lota EUR/USD = 33.000 x 0.0001 = 3,3 USD

Kupujemy 1 lot EURUSD tzn. 100 000 EUR

Stosujemy dźwignię 1:100

Walutą naszego rachunku jest dolar USD

Otwieramy kontrakt przy przykładowej cenie 1,3264, zamykamy 1,3304, czyli zarobiliśmy 40 pipsów.

Przy dźwigni 1:100 musimy mieć depozyt 1000 EUR, co przy kursie otwarcia 1,3264 daje wartość 1326,40 USD. Tyle musimy zainwestować w 1 lot EURUSD

Wartość 1 pipsa = 10 USD, więc zarobione 40 pipsów daje nam 400 USD zysku.

To jest 30% od zainwestowanego kapitału.

Gdybyśmy w tej samej sytuacji kupili 0,1 lota (1 minilot), wszystkie wartości będą dziesięciokrotnie mniejsze:

Wartość kontraktu 10 000 EUR

Depozyt 132,64 USD

Wartość 1 pipsa = 1 USD

Zysk z 40 pipsów to 40 USD

To jest nadal 30% od zainwestowanego kapitału.

Obliczmy zysk z pierwszej transakcji w 2020 roku, od19 stycznia do 20/21 stycznia

Pozycja krótka (sprzedaż – sell) EURUSD

Otwarcie pozycji 1,4377

Zamknięcie pozycji 1,4130

Zysk 247 pipsów

Wielkość kontraktu 100 000 EUR

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1437,70 USD

Zysk 2470,00 USD

To jest 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 USD

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 143,77 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 EUR

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 14,37 USD

To jest nadal 171,8% od zainwestowanego kapitału.

Jak widać można zarabiać nie mając ogromnego kapitału. Wystarczy znaleźć brokera który umożliwia zakup minilotów lub mikrolotów.

Obliczmy zysk z ostatniej transakcji z 13-12-2020 – kupujemy (buy) czyli otwieramy pozycję długą na GBPUSD po cenie 1,5725, zamykamy po cenie 1,5884 – zysk 159 pp

Wielkość kontraktu 100 000 GBP

Wartość 1 pipsa 10,00 USD

Wymagany depozyt 1572,50 USD

Zysk 1590,00 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału. W jeden dzień od godz. 13:00 do 21:00

Dla 0,1 lota (1 minilot):

Wielkość kontraktu 10 000 GBP

Wartość 1 pipsa 1,00 USD

Wymagany depozyt 157,25 USD

To jest nadal 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Dla 0,01 lota (1 mikrolot):

Wielkość kontraktu 1 000 GBP

Wartość 1 pipsa 0,10 USD

Wymagany depozyt 15,72 USD

To jest 101,11% od zainwestowanego kapitału.

Jak wygląda średni miesięczny zysk z roku 2020 ?

przy obracaniu 1 lotem 12 200 USD zysku
przy obracaniu 0,1 lotem 1220 USD zysku
przy obracaniu 0,01 lotem 122 USD zysku
Wartości z polskiej walucie PLN otrzymamy mnożąc w/w cyfry przez aktualną wartość dolara w złotówkach.

Przy kursie USDPLN = 2,9400 i kurcie EURUSD = 1,3200

Ad 1. 35 868 PLN zysku, przy depozycie 3880 PLN (1000 EUR = 1320 USD)

Ad 2. 3 586 PLN zysku, przy depozycie 388 PLN ( 100 EUR = 132 USD)

Ad 3. 358 PLN zysku, przy depozycie 38,8 PLN ( 10 EUR = 13,2 USD)

Wielkość pozycji a odległość zlecenia stop loss – jak to rozgryźć? Wskaźnik + wideo

We wcześniejszym artykule zapoznaliśmy się z tematem depozytu zabezpieczającego, a także możliwości jakie przy jego wykorzystaniu daje nam dźwignia finansowa. Ustaliliśmy jaką pozycję możemy otworzyć korzystając z lewara oraz przedstawiona została jedna z metod zarządzania kapitałem, która wykorzystuje to narzędzie.

Informacje tam przekazane są bardzo istotne przy temacie, którym zajmiemy się dziś, dlatego też jeśli jeszcze nie miałeś (czytelniku) okazji do zapoznania się z nimi – zapraszam do lektury: Dźwignia, depozyt – jak to działa?

Jak dobierać wielkość pozycji?

Teraz natomiast skupimy się na dobraniu wielkości pozycji do odległości w jakiej znajdzie się nasze zlecenie zabezpieczające (stop loss). Posłużmy się w tym celu przykładem, gdzie ryzyko na transakcje opiewać będzie na 2%. Zamierzam również pokazać jak można ułatwić sobie życie i sprawić, że wszelkich obliczeń dokona za nas pewien wskaźnik. Kiedy już obliczymy prawidłową wielkość pozycji będziemy mogli ją otworzyć w bardzo prosty sposób przy pomocy skryptu dla platformy MetaTrader 4.

2% tylko i aż

Jedna z zasad dotycząca zarządzania kapitałem mówi o tym, by na jedną transakcję nie przeznaczać więcej niż 2% kwoty, którą zamierzamy spekulować. Oznacza to, że w pojedynczej transakcji godzimy się na stratę 2% wartości naszego rachunku brokerskiego. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy wpłaciliśmy na rachunek całą kwotę, co może nie do końca jest dobrym rozwiązaniem (dowiedz się dlaczego: LINK), ale posłuży nam jako przykład.

Dlaczego akurat 2% kapitału? Tego dowodzą testy, które już wiele lat temu były przeprowadzane na dużą skalę. Ryzyko w tej postaci pozwala na “długoterminowy” handel, co oznacza, że nasz rachunek ma szanse na przetrwanie nawet długiej serii strat bez wpływu na zmianę perspektyw. Z drugiej strony, ryzykowanie w transakcji np. 25% dostępnego kapitału sprawiłoby, że nasz okres przetrwania na rynku byłby bardzo krótki. Warto zacytować tu Alexandra Eldera, który tak napisał o spekulujących w ten sposób osobach: “Amator podchodzi do gry jak alkoholik do picia. Planuje dobrą zabawę, ale jej efektem jest autodestrukcja.”

Przechodząc do kwestii praktycznych, wyznaczenie 2% z kwoty przeznaczonej do spekulacji nie powinno stanowić dla nikogo problemu. Mimo to pokażę w skrócie jak dokonać szybkiego obliczenia. Saldo naszego przykładowego rachunku wynosi 82.128,88 zł, natomiast 2% tej kwoty to: 82.128,88 x 0,02 (2%) = 1.642,59 zł. W przypadku kapitału spekulacyjnego o wspomnianej wyżej wielkości nie ryzykujemy zatem na jedną transakcję więcej niż

1.642 zł. Znamy już samą kwotę ryzyka, skąd jednak wiedzieć jak ustalić wielkość pozycji?

Dobieranie wielkości pozycji

Potencjalny zysk lub strata wynikająca z danej transakcji jest zależna przede wszystkim od wielkości pozycji. Im większa jest nasza pozycja, tym większą wartość ma pips, a co za tym idzie więcej tracimy lub zyskujemy, i odwrotnie. Z kolei samą wielkość pozycji determinuje odległość zlecenia zabezpieczającego od poziomu wejścia w transakcję.

Co to oznacza? Przede wszystkim to, że zanim wejdziemy w transakcję musimy dokładnie znać miejsce, w którym uznamy, że się myliliśmy. W tym miejscu znajdzie się nasze zlecenie zabezpieczające znane jako stop loss. Na obecną chwilę nieistotne jest czy będzie to zlecenie na platformie, narysowana linia czy jakiś mentalny poziom. Istotne jest natomiast to, żeby koniecznie wyjść z transakcji właśnie na tym poziomie. Jeśli tego nie zrobimy narażamy się na większe straty (zazwyczaj dużo większe) i liczymy na łut szczęścia, co ma niewiele wspólnego z rozsądną spekulacją.

Jeśli nie masz jeszcze strategii ustawiania zleceń stop loss lub ta, którą obecnie stosujesz nie przynosi pożądanych efektów, możesz zapoznać się z poniższymi tematami:

Załóżmy, że znamy już miejsce wejścia w transakcję (poziom cenowy), a także wiemy kiedy okaże się, że nasze założenie było błędne (poziom stop loss). Dowiedzmy się zatem jak na podstawie tych dwóch danych dobrać wielkość pozycji do ryzykowanej kwoty. Poniżej znajdują się stosowne obliczenia. W przykładzie posłużymy się główną parą walutową, a mianowicie EURUSD i transakcją sprzedaży (short).

Para walutowa: EURUSD
Saldo rachunku: 82.128,88 zł
Ryzyko na transakcję (2% salda rachunku): 1.642,59 zł
Poziom wejścia w transakcje: 1.1270
Poziom stop loss (SL): 1.1326
Kurs USDPLN: 3,84

Najpierw ustalamy jaką wartość ma pips dla jednego lota (100.000 jednostek waluty bazowej):

1 lot x 1 pips = Wartość pipsa wyrażona w USD

100.000 x 0,0001 = 10 USD

Na naszym rachunku zdeponowaliśmy kwotę w polskich złotych (PLN), dlatego też przeliczamy wartość pipsa dla jednego lota na złotówki:

10 USD x kurs USDPLN = 10 x 3,84 = 38,40 zł.

Jeden pips przy transakcji o wielkości jednego lota będzie miał dla nas wartość 38,40 zł.

Teraz ustalamy odległość w pipsach od momentu wejścia w transakcję do poziomu SL:

Poziom stop loss – Poziom wejścia w transakcję

1,1326 – 1,1270 = 0,0056 co daje 56 pipsów

(sprawdź, gdzie znajduje się pips w danej parze walutowej: LINK)

Jaką my możemy przyjąć maksymalną wartość pipsa dla kwoty 1.642,59 (2%)? Proste obliczenie:

Ryzykowana kwota / Odległość w pips do zlecenia SL =

1.642,59 / 56 pips = 29,33 zł.

Jak już wcześniej ustaliliśmy, wartość pipsa na parze EURUSD dla standardowej pozycji o wielkości 1 lota wynosi 38,40 zł. Żeby zatem obliczyć jakiej wielkości pozycję możemy otworzyć ryzykując 2% i posiadając 56-pipsowy SL musimy postąpić w poniższy sposób:

Maksymalna wartość pipsa dla 2% ryzyka i określonego SL / Wartość pipsa dla 1 lota =

29,33 / 38,40 = 0,76 lota

Pozycja jaką możemy zatem otworzyć na EURUSD ryzykując 2% z kwoty 82.128,88 zł i stawiając stop loss w odległości 56 pipsów będzie miała wielkość 0,76 lota, co daje nam 76.000 jednostek waluty bazowej (w tym wypadku euro).

Można prościej…

Wiemy już jak można dokonać obliczeń “na piechotę”, ale jak się często zdarza szczególnie w przypadku daytraderów, nie ma zbyt wiele czasu na takie działania matematyczne. Można sobie wtedy pomóc kalkulatorami dostępnymi w sieci. Ja natomiast proponuję używanie w tym celu wskaźnika, który nie tylko obliczy dla nas wielkość pozycji, ale także wskaże jaki depozyt potrzebujemy do jej zabezpieczenia, określi wielkość potencjalnego profitu, czy też stosunek zysku do ryzyku.

Wskaźnik nazywa się Position Size Calculator i jego najnowsza wersja dostępna jest na stronie www.earnforex.com. Poniżej przedstawiam wideo, w którym wyjaśniam jak go “zainstalować” oraz wykorzystać w praktyce. Sprawdzimy też, czy w obliczeniach jakich dokonałem wcześniej nie wkradł się żaden błąd. Co istotne, wskaźnik jest darmowy, a jego kod źródłowy jest otwarty. Dlatego też jeśli ktoś ma ochotę wprowadzić w nim zmiany wedle własnego uznania – nic nie stoi na przeszkodzie.

Obejrzyj również nasze pozostałe filmy na naszym kanale na YouTube.

W powyższym wideo była również mowa o skrypcie, który umożliwia natychmiastowe otwarcie pozycji, zgodnie z wartościami jakie wprowadziliśmy do wskaźnika. Skrypt ten nazywa się PSC-Trader i jest dostępny na tej samej stronie. Oba narzędzia będą nam służyć niezależnie od tego czy korzystamy z platformy MetaTrader 4 czy też MetaTrader 5.

Mam nadzieję, że wykorzystanie powyższych obliczeń uzmysłowi nieco proces ustalania wielkości pozycji w procentowym stosunku do posiadanego kapitału oraz szerokości naszego zlecenia stop loss. Warto przy tym mieć na uwadze istotną kwestię, mianowicie jeśli dokonujemy transakcji kupna / sprzedaży np. pary walutowej EURUSD, a saldo naszego rachunku jest w polskich złotych (PLN) to zachodzą tu dodatkowe transakcje związane z przewalutowaniem naszej rodzimej waluty na euro, bądź dolary amerykańskie.

Z kolei wskaźnik Position Size Calculator używany w połączeniu ze skryptem PSC-Trader powinien znacznie ułatwić sam proces zawierania transakcji i zarządzania kapitałem. Zanim jednak zaczniesz go wykorzystywać na realnych pieniądzach, sprawdź czy dokonuje poprawnych obliczeń na koncie demo. Jest to dużo bezpieczniejsza forma i powinna uchronić cię przed niepotrzebnymi stratami związanymi z niepoprawnym działaniem / konfiguracją wskaźnika.

To również powinieneś wiedzieć o zleceniach stop loss:

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • BINARIUM
    BINARIUM

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FINMAX
    FINMAX

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Opcje binarne dla początkujących

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: